همانطور که مشاهده می کنید این کد رو در رویداد FormClosing فرم قراردادیم
private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e){
this.Opacity = 1;
for (int i = 0; i < 100;i++)
{
this.Opacity -= 0.01;
Application.DoEvents();
System.Threading.Thread.Sleep(10);
}
}